Inspirado no barroco italiano, a construção do Convento de Nossa Senhora da Conceição ou Convento dos Congregados iniciou-se no século XVI. Primeiro foi palácio. Mais tarde, em 1698, deu origem ao Convento da Congregação do Oratório de S. Felipe Nery. A construção da igreja foi iniciada em 1703, no entanto, só foi concluída em 1961. A sua fachada, em mármore rosa, seria finalizada apenas em 1967. Em 1971, foi classificada como Imóvel de Interesse Público. Em 1974 foi terminada a abóbada da capela-mor.
A igreja foi inaugurada em 1995, três séculos depois de ter sido começada. Com a extinção das Ordens Religiosas, o Convento cedeu as suas instalações à Câmara Municipal e, mais tarde, à Biblioteca Municipal e ao Museu de Arte Sacra.
E foi aqui, neste espaço histórico e imponente, que as Vozes se ouviram e deslumbraram todos os presentes.